Zmiany ESMA w raportowaniu EMIR REFIT

ESMA opublikowała aktualizację dokumentacji technicznej dla projektu EMIR REFIT. Jakie wytyczne uległy zmianie?

Jeszcze nie rozpoczęło się praktyczne raportowanie zgodnie z EMIR REFIT, a już ESMA dokonuje aktualizacji i poprawy wytycznych. W sierpniu br. ESMA opublikowała aktualizację wytycznych EMIR REFIT.

PRZYCZYNY ZMIAN

Przyczyną zmian na pewno są analizy własne ESMA i próba doprecyzowania pewnych kwestii. Z całą pewnością zmiany są również odpowiedzią na nieścisłości zauważone przez uczestników rynku i Repozytoria Transakcji. Pytania, wątpliwości, zauważone drobne błędy były kierowane przez banki i instytucje finansowe oraz niefinansowe do Repozytorium Transakcji KDPW_TR, a Repozytorium Transakcji przekazywało je do ESMA w prośbą o wyjaśnienie i/lub korektę instrukcji dla uczestników prowadzących działalność związaną z transakcjami pochodnymi objętymi przepisami EMIR REFIT.

GDZIE ZNALEŹĆ MATERIAŁY?

Aktualizacja dokumentacji technicznej dla projektu EMIR REFIT jest dostępna na stronie ESMA:

• EMIR Reporting (europa.eu) (rozwijając zakładkę Reporting zaktualizowaną dokumentację znajdziemy na białym polu)
• Repozytorium Transakcji KDPW_TR: EMIR REFIT – KDPW

CZEGO DOTYCZĄ ZMIANY?

Z naszej analizy wynika, że zmiany dotyczą głównie:

1. Tabeli walidacyjnej – tu zmiany obejmują:

• 39 reguł walidacyjnych dot. danych transakcyjnych,
• 5 reguł walidacyjnych dla danych Margin,
• 4 warunków rekoncyliacji danych,
• zmianę obligatoryjności dla 2 pól w raportowaniu na poziomie pozycji (nie przewidziano zmiany obligatoryjności danych w raportowaniu na poziomie transakcji).

2. Schematów XML dla komunikatów przychodzących i wychodzących

W komunikacie auth.030 dokonano ponad 290 zmian w zakresie m.in.:

• krotności tagów w komunikatach xml,
• typu pola, np. dla pola Amount zmieniono format z 25,19 na 25,5 (ścieżka: /Document/DerivsTradRpt/TradData/Rpt/New/CmonTradData/TxData/NtnlAmt/FrstLeg/SchdlPrd/Amt/Amt),
• długości pola, np. zmiana dla pola Complex Trade Identification z 100 znaków do max 35 znaków w tagu (ścieżka: /Document/DerivsTradRpt/TradData/Rpt/Crrctn/CmonTradData/TxData/Packg/CmplxTradId),
• merytorycznych kwestii, np. ESMA na wskazanie BSB, że w tabeli walidacyjnej brakuje pola na walutę dla pola 2.52 odpowiedziała zamieszczając komentarz: „The price reflected in 2.52 should be expressed in the same currency as the price inputted in 2.49”).

W komunikacie auth.108 dokonano ponad 50 zmian w analogicznym charakterze.

Prace BSB skupiają się teraz na dogłębnej analizie tych zmian celem ich implementacji w naszym produkcie emirOBLIGO_REFIT.

NASZ PRODUKT DO RAPORTOWANIA EMIR REFIT

Chcesz wiedzieć więcej o naszym produkcie do raportowania transakcji pochodnych zgodnie z REFIT, kliknij <TUTAJ>. Zapraszamy również do kontaktu z Biurem Sprzedaży celem umówienia terminu prezentacji systemu: office@bsb.pl