Sprawozdawczość w obliczu wyzwań związanych z SFTR

Regulacje prawne związane z raportowaniem SFTR były głównym tematem śniadania biznesowego organizowanego przez BSB we współpracy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych i firmą Oracle. Spotkanie pokazało ogromne zainteresowanie banków i instytucji finansowych raportowaniem, które będzie miało miejsce w kwietniu 2020 roku.

Podczas konferencji przedstawiciele KDPW zaprezentowali najnowsze wytyczne unijne oraz krajowe związane z raportowaniem  zgodnym z Rozporządzeniem SFTR (z ang. Securities Financing Transaction Regulation), tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012. Obowiązek raportowy dotyczy transakcji typu: pożyczki papierów wartościowych, transakcje repo i reverse repo, transakcje buy-sell-back i sell-buy back papierów wartościowych, towarów i praw gwarantowanych oraz transakcje związane z zarządzaniem zabezpieczeniami.

Dodatkowo przedstawiciele banków i sektora finansowego mieli możliwość zobaczenia i zapoznania się z funkcjonalnością systemu sftrOBLIGO, który umożliwia sprawną i szybką realizację obowiązków sprawozdawczych. Do głównych zadań rozwiązania należą:

• Import danych z systemów informatycznych banku, w tym transakcji raportowanych w ramach backloadingu,
• Walidację danych wejściowych według algorytmów zdefiniowanych przez KDPW_TR (lub innego Repozytorium Transakcji wskazanego przez Klienta),
• Przeglądanie i wyszukiwanie danych o transakcjach w rejestrze danych sftrOBLIGO,
• Wprowadzanie korekt w danych oraz przeglądanie historii zmian,
• Tworzenie i wysyłkę pliku XML o strukturze zgodnej z wymaganiami KDPW_TR,
• Odbiór komunikatów odpowiedzi z KDPW_TR i odpowiednią ich interpretację (przyjęcie / odrzucenie transakcji, prezentacja przyczyny odrzucenia),
• Wczytywanie komunikatów rekoncyliacji,
• Eksport danych do MS Excel oraz tworzenie raportów o błędach i raportów statystycznych.

Ponadto przedstawiona została nowoczesna, autonomiczna baza danych Oracle Autonomous Database oparta o algorytmy sztucznej inteligencji, która może stanowić również część oprogramowania sprawozdawczego w przypadku jeśli klient nie zdecyduje się na standardową bazę danych.

Bardzo dziękujemy wszystkim Klientom za udział w spotkaniu, bardzo ciekawą i merytoryczną dyskusję oraz wiele pytań do prelegentów.   Ci z Państwa, którzy nie widzieli naszego oprogramowania wspierającego raportowanie SFTR, mogą umówić się na prezentację systemu. W tym celu prosimy o kontakt z naszymi doradcami klienta: office@bsb.pl.