Zapraszamy na szkolenie dot. rozporządzenia SFTR

4 lipca 2019 r. zapraszamy przedstawicieli instytucji finansowych na szkolenie: „Raportowanie transakcji w trybie rozporządzenia SFTR”. W trakcie warsztatów, których jesteśmy Partnerem, organizowanych przez Prestige Conferences, poruszone zostaną praktyczne aspekty obowiązywania nowych wymogów oraz możliwe sposoby ich implementacji w realiach polskiego rynku.

Szkolenie dotyczy opublikowanego w marcu 2019 r. rozporządzenia delegowanego Komisji Europejskiej dotyczącego szczegółowych zasad raportowania w ramach rozporządzenia SFTR transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych. Przepisy te wprowadzają nowy obowiązek zgłaszania do autoryzowanych repozytoriów transakcji szczegółowych informacji m.in. o transakcjach takich jak Buy-Sell Back, Sell-Buy Back, Repo oraz Reverse Repo. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż wymogi te obejmują wszystkich uczestników rynku, a więc zarówno instytucje finansowe jak i podmioty niefinansowe. Zakres przekazywanych informacji jest niezwykle szeroki i obejmuje 155 pól dla każdej transakcji, zaś tryb raportowania został skonstruowany przez analogię do rozporządzenia EMIR, jednakże z uwzględnieniem istotnych różnic.

Zakres tematyczny obejmuje zarówno obowiązki płynące wprost z regulacji, jak i praktyczne aspekty dotyczące przekazywania informacji na temat transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowy do repozytoriów transakcji.

Zachęcamy do zapoznania się z agendą szkolenia, która znajduje się niżej, a w przypadku chęci uczestnictwa prosimy o kontakt z Danielem Bartoldem pod nr telefonu: 513 146 719.

PROGRAM SZKOLENIA

1.ROZPORZĄDZENIE SFTR – CHARAKTER REGULACJI

• Geneza i założenia nowych obowiązków
• Poziomy regulacji na tle prawa UE
• Szczegółowe zasady – regulacyjne standardy techniczne z 2019 r.
• Harmonogram wdrożenia i aktualny stan implementacji
• Fazowanie wymogów
• Współzależności z innymi regulacjami – EMIR, MiFIR

2.ZAKRES STOSOWANIA NOWYCH OBOWIĄZKÓW – JAKIE TRANSAKCJE PODLEGAJĄ RAPORTOWANIU?

• Zdarzenia na transakcjach objęte raportowaniem – co stanowi transakcję SFT?
• Rodzaje transakcji objętych poszczególnymi wymogami
• Praktyka zawierania transakcji Buy-Sell Back & Repo
• Systematyka umów GMRA
• Podmioty objęte wymogiem raportowania SFTR

3.ZAKRES INFORMACJI WYMAGANYCH W RAMACH RAPORTOWANIA SFTR

• Szczegółowe informacje dotyczące SFT podlegające zgłoszeniu
• Informacje dotyczące kontrahenta
• Dane dotyczące pożyczki i zabezpieczenia
• Dane dotyczące depozytu zabezpieczającego
• Dane dotyczące ponownego wykorzystania, reinwestycji środków pieniężnych i źródeł finansowania
• SFT rozliczane przez CCP
• Zgłaszanie zabezpieczenia
• Zgłaszanie ponownego wykorzystania zabezpieczenia

4.DOSTĘP DO INFORMACJI NA TEMAT SFT W TR

• Szczegółowe informacje dotyczące SFT, które mają być udostępniane
• pojedynczy dostęp
• Ustanowienie dostępu
• Rozwiązania operacyjne na potrzeby dostępu do szczegółowych informacji

5.GROMADZENIE, WERYFIKACJA, AGREGACJA, PORÓWNYWANIE I PUBLIKACJA DANYCH DOTYCZĄCYCH SFT PRZEZ TR

• Uzgadnianie danych
• Mechanizm reagowania na koniec dnia
• Dostęp do szczegółowych informacji dotyczących SFT
• Obliczanie danych na poziomie pozycji
• Obliczanie zagregowanych danych dotyczących pozycji na potrzeby publikacji
• Publikacja zagregowanych danych dotyczących pozycji

6.TRYB RAPORTOWANIA

• Raportowanie do Repozytorium Transakcji w T+1
• Sposób komunikowania się z TR
• Tryb przekazywania danych
• Backloading
• Delegowanie raportowania a dotychczasowa praktyka w ramach EMIR

7.SFTR – skuteczne wdrożenie systemu IT

• Proces przygotowania instytucji do raportowania SFTR
• Wybór narzędzia IT wspierającego raportowanie
• Wybrane problemy podczas wdrożenia systemów IT